PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с WIORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTSVX с WIORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and WIORX (Wilshire Income Opportunities Fund) are both mutual funds - DTSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while WIORX is a Multisector Bonds fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 5 years, DTSVX returned 8.29%/yr vs 0.97%/yr for WIORX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.15%/yr for WIORX.

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и WIORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у WIORX с доходностью 0.54%.

DTSVX

1 день
0.58%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.68%
6 месяцев
16.88%
1 год
36.43%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.10%

WIORX

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.03%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTSVX и WIORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		16.68%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%7.95%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		0.54%7.18%3.49%6.35%-11.18%0.40%3.59%9.58%-0.65%5.60%

Correlation

The correlation between DTSVX and WIORX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.16

The correlation between DTSVX and WIORX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с WLCTXDTSVX с DTSGXDTSVX с SWSSXDTSVX с DTLGXDTSVX с DTLVXDTSVX с CSMDXDTSVX с WFIVX
Часто сравнивают с WIORX:
WIORX с DTLVXWIORX с WLCTXWIORX с DTLGXWIORX с WFIVXWIORX с DTSGXWIORX с AXSIXWIORX с CBLDX

Доходность на риск

DTSVX vs. WIORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WIORX
Ранг доходности на риск WIORX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIORX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIORX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIORX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIORX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c WIORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXWIORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.72

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.60

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.87

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

6.33

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. WIORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIORX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и WIORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXWIORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и WIORX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки WIORX в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и WIORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTSVXWIORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-15.02%

-47.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.71%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-4.66%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-15.02%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.98%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-3.19%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.80%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и WIORX

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTSVXWIORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

1.23%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

2.29%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

2.93%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

4.20%

+17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

3.72%

+19.70%

Сравнение комиссий DTSVX и WIORX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WIORX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и WIORX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности WIORX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		9.38%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
WIORX
Wilshire Income Opportunities Fund		4.38%4.48%4.38%2.79%3.40%3.49%3.79%3.75%3.06%4.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTSVX and WIORX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSVX has higher volatility (4.50%) compared to WIORX (1.23%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs WIORX's -15.02%.

DTSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTSVX и WIORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор