PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с WLCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTSVX с WLCTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and WLCTX (Wilshire International Equity Fund) are both mutual funds - DTSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while WLCTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTSVX returned 8.96%/yr vs 10.50%/yr for WLCTX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.50%/yr for WLCTX.

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и WLCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у WLCTX с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям WLCTX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.50% соответственно.

DTSVX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.03%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.50%
1 год
35.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.96%

WLCTX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.43%
1 год
28.88%
3 года*
20.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTSVX и WLCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		15.14%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		14.07%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%

Correlation

The correlation between DTSVX and WLCTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.76

The correlation between DTSVX and WLCTX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire International Equity Fund

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTSGXDTSVX с SWSSXDTSVX с DTLGXDTSVX с DTLVXDTSVX с CSMDXDTSVX с WIORXDTSVX с WFIVX
Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTSGXWLCTX с DTLGXWLCTX с WIORXWLCTX с DTLVXWLCTX с WFIVXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSKLX

Доходность на риск

DTSVX vs. WLCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c WLCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire International Equity Fund (WLCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXWLCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.14

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.58

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

9.89

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. WLCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLCTX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и WLCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXWLCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и WLCTX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки WLCTX в -52.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и WLCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTSVXWLCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-52.88%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.55%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-14.26%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-32.89%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-34.49%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.65%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.34%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и WLCTX

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Wilshire International Equity Fund (WLCTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTSVXWLCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.06%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

13.29%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

14.92%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

15.97%

+7.45%

Сравнение комиссий DTSVX и WLCTX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии WLCTX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и WLCTX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности WLCTX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		9.51%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		10.93%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DTSVX and WLCTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSVX has higher volatility (4.56%) compared to WLCTX (4.27%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs WLCTX's -52.88%.

WLCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTSVX и WLCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор