Сравнение DTSVX с DTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и DTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и DTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DTSGX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции DTSVX превзошли акции DTSGX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.60% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и DTSGX
И DTSVX, и DTSGX имеют комиссию равную 1.35%.
Доходность на риск
DTSVX vs. DTSGX — Ранг доходности на риск
DTSVX
DTSGX
Сравнение DTSVX c DTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | DTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.21 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 4.59 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и DTSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и DTSGX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, тогда как DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и DTSGX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки DTSGX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и DTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -56.83% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.28% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -40.62% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -40.62% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -17.80% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -13.37% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.86% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и DTSGX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.83%, в то время как у Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | DTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.87% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 16.10% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.02% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.65% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.24% | +0.19% |