PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с DHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDDHS
Дох-ть с нач. г.7.78%4.42%
Дох-ть за 1 год20.76%14.44%
Дох-ть за 3 года8.33%6.13%
Дох-ть за 5 лет11.52%8.03%
Дох-ть за 10 лет10.01%7.66%
Коэф-т Шарпа2.141.06
Дневная вол-ть10.10%12.78%
Макс. просадка-58.20%-67.25%
Current Drawdown-1.32%-2.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTD и DHS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DHS

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
356.12%
231.23%
DTD
DHS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий DTD и DHS

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
График комиссии DHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
DHS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHS, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.92

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и DHS

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и DHS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
1.06
DTD
DHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DHS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DHS в 3.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.97%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%3.20%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DHS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-2.66%
DTD
DHS

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.94%
DTD
DHS