PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTD с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с DHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from WisdomTree - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.20%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DTD charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.66% соответственно.

DTD

1 день
-0.12%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.78%
С начала года
15.36%
1 год
22.55%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.20%
Всё время*
9.84%

DHS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.04%
1 год
24.24%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.17%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DHS

WisdomTree US High Dividend Fund
$5.01M$3.98M$2.95M

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
$2.25M$1.95M$1.81M

Сравнение доходности по годам DTD и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		15.36%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		17.04%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DTD and DHS is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DTD and DHS shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и DHS

Секторы
DTD
DHS

Технологии

19.9%
7.4%

Финансовые услуги

18.7%
23.2%

Здравоохранение

12.2%
15.9%

Промышленность

8.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.2%

Энергетика

7.1%
8.2%

Коммунальные услуги

5.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.4%

Недвижимость

5.1%
3.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

DTD
19.9%
DHS
7.4%

Финансовые услуги

DTD
18.7%
DHS
23.2%

Здравоохранение

DTD
12.2%
DHS
15.9%

Промышленность

DTD
8.7%
DHS
4.5%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.4%
DHS
14.2%

Коммуникационные услуги

DTD
7.2%
DHS
8.2%

Энергетика

DTD
7.1%
DHS
8.2%

Коммунальные услуги

DTD
5.7%
DHS
8.9%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.5%
DHS
5.4%

Недвижимость

DTD
5.1%
DHS
3.0%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
DHS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с FDVVDHS с JEPIDHS с SPYDHS с DNP

Доходность на риск

DTD vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTDDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.34

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.51

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.87

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.13

+0.86

DTD vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTD и DHS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-67.25%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.30%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-11.87%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-15.28%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.35%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.91%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-9.48%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.72%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.69%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.91%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.86%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.41%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.10%

+0.07%

Сравнение комиссий DTD и DHS

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DHS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DHS в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.79%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and DHS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.91%) compared to DTD (2.69%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.20% vs 9.66% for DHS. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.20% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.79% for DTD.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.38% for DHS.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор