Сравнение DTD с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DTD и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или DHS.
Основные характеристики
| DTD | DHS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.64% | 5.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 14.92% |
| Дох-ть за 3 года | 8.38% | 6.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 12.89% |
| Макс. просадка | -58.20% | -67.25% |
| Current Drawdown | -0.96% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между DTD и DHS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DHS
С начала года, DTD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DHS
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DHS
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DHS в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.30% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% | 2.42% | 2.38% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 4.00% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DHS
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.01%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.