PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTD с DHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с DHS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

DTD и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или DHS.

Корреляция

Корреляция между DTD и DHS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.78

DHS:

0.88

Коэф-т Сортино

DTD:

1.20

DHS:

1.27

Коэф-т Омега

DTD:

1.17

DHS:

1.17

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.84

DHS:

1.10

Коэф-т Мартина

DTD:

3.31

DHS:

3.50

Индекс Язвы

DTD:

3.67%

DHS:

3.72%

Дневная вол-ть

DTD:

15.33%

DHS:

14.75%

Макс. просадка

DTD:

-58.19%

DHS:

-67.25%

Текущая просадка

DTD:

-4.01%

DHS:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.17% соответственно.

DTD

С начала года

1.64%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

-1.98%

1 год

11.88%

5 лет

15.67%

10 лет

10.17%

DHS

С начала года

1.31%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-2.19%

1 год

12.87%

5 лет

14.03%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DTD и DHS

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и DHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг риск-скорректированной доходности DHS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DHS

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DHS в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.12%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.66%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DHS

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DHS

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...