PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 12.68%/yr for DLN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 10.02%, а DLN немного ниже – 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции DLN немного впереди с 12.68%.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DTD and DLN is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between DTD and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и DLN

Секторы
DTD
DLN

Финансовые услуги

18.8%
18.0%

Технологии

18.5%
20.1%

Здравоохранение

11.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.3%

Промышленность

8.6%
7.9%

Энергетика

8.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.8%

Коммунальные услуги

5.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.0%

Недвижимость

5.2%
4.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
DLN
18.0%

Технологии

DTD
18.5%
DLN
20.1%

Здравоохранение

DTD
11.5%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
DLN
9.3%

Промышленность

DTD
8.6%
DLN
7.9%

Энергетика

DTD
8.4%
DLN
8.5%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
DLN
7.8%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
DLN
5.9%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
DLN
5.0%

Недвижимость

DTD
5.2%
DLN
4.0%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ

Доходность на риск

DTD vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.53

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.64

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

15.59

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок DTD и DLN

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-57.84%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.10%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-13.71%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-16.26%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.82%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.51%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.52%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.44%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DLN

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.13% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.17%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.77%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

8.87%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.26%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.16%

+0.05%

Сравнение комиссий DTD и DLN

И DTD, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DLN

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DTD and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to DTD (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.68% vs 12.18% for DTD. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.68% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD and DLN have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.79% for DLN.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while DLN is Large Cap Growth Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор