PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с DLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и DLN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DTD и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.29%
400.82%
DTD
DLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

DLN:

0.75

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

DLN:

1.11

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

DLN:

1.17

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

DLN:

0.81

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

DLN:

3.48

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

DLN:

3.19%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

DLN:

14.86%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

DLN:

-57.84%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

DLN:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции DLN немного впереди с 10.21%.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

DLN

С начала года

-1.35%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-2.74%

1 год

11.56%

5 лет

13.50%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и DLN

И DTD, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.


График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%
График комиссии DLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLN: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и DLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DLN
Ранг риск-скорректированной доходности DLN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
DLN: 0.75
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
DLN: 1.11
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTD: 1.15
DLN: 1.17
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
DLN: 0.81
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
DLN: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.75
DTD
DLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DLN

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DLN в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.10%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DLN

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-6.73%
DTD
DLN

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DLN

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 11.01% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
11.14%
DTD
DLN