PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с DLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDDLN
Дох-ть с нач. г.7.78%8.44%
Дох-ть за 1 год21.67%21.05%
Дох-ть за 3 года8.37%8.61%
Дох-ть за 5 лет11.09%11.62%
Дох-ть за 10 лет10.09%10.40%
Коэф-т Шарпа2.142.19
Дневная вол-ть10.10%9.68%
Макс. просадка-58.20%-57.84%
Current Drawdown-1.32%-1.34%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DTD и DLN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DLN

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции DLN немного впереди с 10.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
356.12%
361.01%
DTD
DLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Сравнение комиссий DTD и DLN

И DTD, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.


DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии DLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
DLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DLN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DLN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DLN, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.16

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и DLN

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и DLN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
2.19
DTD
DLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DLN

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью DLN в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.21%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%3.01%2.34%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DLN

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-1.34%
DTD
DLN

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DLN

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.66% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.73%
DTD
DLN