Сравнение DTD с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
DTD и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или DLN.
Основные характеристики
| DTD | DLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.49% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 18.03% | 17.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.54% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.64% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.09% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 9.75% |
| Макс. просадка | -58.20% | -57.84% |
| Current Drawdown | -2.01% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между DTD и DLN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DLN
С начала года, DTD показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции DLN немного впереди с 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DLN
И DTD, и DLN имеют комиссию равную 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DLN
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DLN в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.32% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% | 2.42% | 2.38% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.28% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DLN
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DLN
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.17% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.