Сравнение DTD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DTD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или VYM.
Основные характеристики
| DTD | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.95% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.46% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | 9.34% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.00% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 10.20% |
| Макс. просадка | -58.20% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.14% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между DTD и VYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и VYM
С начала года, DTD показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и VYM
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и VYM
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VYM в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.05% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.91% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и VYM
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и VYM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.