Сравнение DTD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DTD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или VYM.
Доходность
Сравнение доходности DTD и VYM
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.92% соответственно.
DTD
22.55%
0.38%
12.59%
30.49%
11.84%
10.69%
VYM
20.15%
-0.05%
10.35%
28.68%
11.13%
9.92%
Основные характеристики
| DTD | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.03 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.19% | 10.56% |
| Макс. просадка | -58.20% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и VYM
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DTD и VYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и VYM
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.19% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и VYM
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и VYM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.