PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDVYM
Дох-ть с нач. г.7.78%7.54%
Дох-ть за 1 год21.67%21.13%
Дох-ть за 3 года8.37%7.23%
Дох-ть за 5 лет11.09%10.39%
Дох-ть за 10 лет10.09%9.67%
Коэф-т Шарпа2.141.95
Дневная вол-ть10.10%10.43%
Макс. просадка-58.20%-56.98%
Current Drawdown-1.32%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DTD и VYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VYM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 7.78%, а VYM немного ниже – 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VYM немного отстают с 9.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%310.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
303.64%
305.96%
DTD
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий DTD и VYM

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и VYM

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и VYM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
1.95
DTD
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VYM

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VYM в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок DTD и VYM

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-1.75%
DTD
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VYM

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.66% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.71%
DTD
VYM