Сравнение DTD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DTD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.46% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции VYM немного отстают с 11.27%.
DTD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.64%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и VYM
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
DTD vs. VYM — Ранг доходности на риск
DTD
VYM
Сравнение DTD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.65 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.96 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DTD и VYM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и VYM
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и VYM
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -56.98% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.52% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -15.84% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -35.21% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.80% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.25% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.59% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и VYM
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.59% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.96% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.14% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 13.96% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.32% | -0.11% |