PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DTD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.65%
333.43%
DTD
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

VYM:

0.51

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

VYM:

0.81

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

VYM:

0.56

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

VYM:

2.34

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

VYM:

3.45%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

VYM:

15.87%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

VYM:

-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.28% соответственно.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

VYM

С начала года

-2.36%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-2.91%

1 год

8.59%

5 лет

12.72%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и VYM

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
VYM: 0.51
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
VYM: 0.81
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DTD: 1.15
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
VYM: 0.56
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
VYM: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.51
DTD
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VYM

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VYM в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.98%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DTD и VYM

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-7.76%
DTD
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VYM

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.01% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
11.37%
DTD
VYM