PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDSCHD
Дох-ть с нач. г.7.78%3.39%
Дох-ть за 1 год21.67%16.27%
Дох-ть за 3 года8.37%4.18%
Дох-ть за 5 лет11.09%12.55%
Дох-ть за 10 лет10.09%11.02%
Коэф-т Шарпа2.141.42
Дневная вол-ть10.10%11.13%
Макс. просадка-58.20%-33.37%
Current Drawdown-1.32%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTD и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и SCHD

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
321.70%
358.66%
DTD
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DTD и SCHD

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
1.42
DTD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и SCHD

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DTD и SCHD

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-3.14%
DTD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и SCHD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.66% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.73%
DTD
SCHD