PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DTD is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, DTD returned 11.91%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between DTD and DIVO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between DTD and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и DIVO

Секторы
DTD
DIVO

Финансовые услуги

18.8%
30.3%

Технологии

18.5%
14.5%

Здравоохранение

11.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.9%

Промышленность

8.6%
16.2%

Энергетика

8.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.0%

Коммунальные услуги

5.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.6%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
4.1%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
DIVO
30.3%

Технологии

DTD
18.5%
DIVO
14.5%

Здравоохранение

DTD
11.5%
DIVO
6.7%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
DIVO
6.9%

Промышленность

DTD
8.6%
DIVO
16.2%

Энергетика

DTD
8.4%
DIVO
6.8%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
DIVO
2.0%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
DIVO
11.6%

Недвижимость

DTD
5.2%
DIVO

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с SDY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

DTD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.21

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.35

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

12.08

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DTD и DIVO

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-30.04%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-5.95%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-12.12%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-13.72%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-2.61%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.64%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DIVO

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.16% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.17%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.95%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.03%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.94%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

14.84%

+1.37%

Сравнение комиссий DTD и DIVO

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DIVO

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and DIVO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 10.84% for DIVO. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.86% for DTD.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.56% for DIVO.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор