Сравнение DTD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DTD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DTD и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 2.18%, а DIVO немного выше – 2.19%.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DIVO
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DTD vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DTD
DIVO
Сравнение DTD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.99 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 9.07 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DTD и DIVO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DIVO
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DIVO
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -30.04% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.21% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -13.72% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -3.96% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -2.62% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.95% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DIVO
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.01% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 13.13% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 11.93% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.93% | +1.28% |