PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDDIVO
Дох-ть с нач. г.7.78%7.60%
Дох-ть за 1 год21.67%17.04%
Дох-ть за 3 года8.37%7.66%
Дох-ть за 5 лет11.09%11.87%
Коэф-т Шарпа2.142.02
Дневная вол-ть10.10%8.09%
Макс. просадка-58.20%-30.04%
Current Drawdown-1.32%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DTD и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DIVO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTD показывает доходность 7.78%, а DIVO немного ниже – 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
109.22%
128.48%
DTD
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий DTD и DIVO

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.70

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и DIVO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
2.02
DTD
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DIVO

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DIVO в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.16%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DIVO

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-1.45%
DTD
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DIVO

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.62%
DTD
DIVO