PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DTD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.76%
145.20%
DTD
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

DIVO:

0.62

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

DIVO:

0.97

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

DIVO:

0.72

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

DIVO:

2.82

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

DIVO:

3.09%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

DIVO:

14.02%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

DIVO:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -0.74%.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

DIVO

С начала года

-0.74%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-0.88%

1 год

9.07%

5 лет

12.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и DIVO

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
DIVO: 0.62
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
DIVO: 0.97
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DTD: 1.15
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
DIVO: 0.72
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
DIVO: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.62
DTD
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DIVO

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DIVO

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-6.17%
DTD
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DIVO

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
10.11%
DTD
DIVO