Сравнение DTD с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DTD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTD и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTD и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.07% соответственно.
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и DGRW
И DTD, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
DTD vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DTD
DGRW
Сравнение DTD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTD | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.75 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DTD и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и DGRW
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и DGRW
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -32.04% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -11.30% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -17.27% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.29% | -32.04% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.69% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.04% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.51% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и DGRW
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.64% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.73% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 15.41% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.98% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.21% | 0.00% |