PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и DGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DTD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.55%
294.89%
DTD
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

DGRW:

1.63

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

DGRW:

4.05%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

DGRW:

16.26%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

DGRW:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.58% соответственно.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

DGRW

С начала года

-4.23%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-6.62%

1 год

6.39%

5 лет

14.24%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и DGRW

И DTD, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.


График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DTD: 1.15
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
DGRW: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.41
DTD
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DGRW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DGRW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-9.20%
DTD
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 11.01%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
12.01%
DTD
DGRW