PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.19% соответственно.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DTD and DGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.93

The correlation between DTD and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и DGRW

Секторы
DTD
DGRW

Финансовые услуги

18.8%
11.3%

Технологии

18.5%
32.1%

Здравоохранение

11.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.7%

Промышленность

8.6%
9.9%

Энергетика

8.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.1%

Коммунальные услуги

5.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.1%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
3.3%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
DGRW
11.3%

Технологии

DTD
18.5%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

DTD
11.5%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
DGRW
6.7%

Промышленность

DTD
8.6%
DGRW
9.9%

Энергетика

DTD
8.4%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
DGRW
0.2%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
DGRW
7.1%

Недвижимость

DTD
5.2%
DGRW

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVODTD с SDY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DTD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.22

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.22

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.64

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

11.58

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DTD и DGRW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-32.04%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.30%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-16.21%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.27%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-32.04%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.01%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.89%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.67%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

9.89%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.97%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.21%

0.00%

Сравнение комиссий DTD и DGRW

И DTD, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DGRW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and DGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 12.21% for DTD. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD and DGRW have the same expense ratio: 0.28% per year.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.26% for DGRW.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRW is Dividend. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор