PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDDGRW
Дох-ть с нач. г.7.78%8.74%
Дох-ть за 1 год20.76%22.42%
Дох-ть за 3 года8.33%10.74%
Дох-ть за 5 лет11.52%15.25%
Дох-ть за 10 лет10.01%12.59%
Коэф-т Шарпа2.142.44
Дневная вол-ть10.10%10.27%
Макс. просадка-58.20%-32.04%
Current Drawdown-1.32%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTD и DGRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DGRW

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
200.77%
283.39%
DTD
DGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий DTD и DGRW

И DTD, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.


DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и DGRW

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и DGRW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
2.44
DTD
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DGRW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DGRW в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.57%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DGRW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-0.83%
DTD
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DGRW

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.66% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.74%
DTD
DGRW