PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с DEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDDEW
Дох-ть с нач. г.7.78%5.11%
Дох-ть за 1 год20.76%17.04%
Дох-ть за 3 года8.33%5.19%
Дох-ть за 5 лет11.52%7.03%
Дох-ть за 10 лет10.01%4.41%
Коэф-т Шарпа2.141.52
Дневная вол-ть10.10%11.25%
Макс. просадка-58.20%-65.55%
Current Drawdown-1.32%-1.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DTD и DEW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и DEW

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции DTD превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.01% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
356.12%
113.18%
DTD
DEW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий DTD и DEW

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
DEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.49

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и DEW

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DEW равного 1.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и DEW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
1.52
DTD
DEW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и DEW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DEW в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
4.25%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DTD и DEW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и DEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
-1.98%
DTD
DEW

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и DEW

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.66% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
2.78%
DTD
DEW