Сравнение DSCPX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -2.96% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
DSCPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.62%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и SWSSX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
DSCPX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
DSCPX
SWSSX
Сравнение DSCPX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.40 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.33 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.02 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и SWSSX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.53% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и SWSSX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -60.34% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -31.93% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.81% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -11.00% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -10.78% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.68% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и SWSSX
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 4.70%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.59% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 14.12% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 23.11% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 22.57% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 24.03% | -3.71% |