Сравнение DSCPX с BDSIX
DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) and BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DSCPX returned 9.68%/yr vs 12.09%/yr for BDSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSCPX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for BDSIX.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и BDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у BDSIX с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям BDSIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.09% соответственно.
DSCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 9.68%
BDSIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам DSCPX и BDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 4.56% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 20.52% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
Correlation
The correlation between DSCPX and BDSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between DSCPX and BDSIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCPX vs. BDSIX — Ранг доходности на риск
DSCPX
BDSIX
Сравнение DSCPX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | BDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.62 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 16.54 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.39 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и BDSIX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и BDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCPX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -43.36% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.89% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -26.59% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -31.66% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -43.36% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | 0.00% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.61% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.75% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и BDSIX
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 4.88%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCPX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.61% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.11% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 22.58% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 23.40% | -3.04% |
Сравнение комиссий DSCPX и BDSIX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDSIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и BDSIX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BDSIX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 3.95% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.50% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCPX and BDSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDSIX has higher volatility (5.39%) compared to DSCPX (4.88%). In terms of maximum drawdown, DSCPX dropped -41.99% vs BDSIX's -43.36%.
BDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCPX и BDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор