PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с BDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с BDSIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. BDSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или BDSIX.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и BDSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и BDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.51

BDSIX:

-0.09

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.62

BDSIX:

0.05

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.92

BDSIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.37

BDSIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-1.23

BDSIX:

-0.23

Индекс Язвы

DSCPX:

9.50%

BDSIX:

9.13%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.75%

BDSIX:

24.84%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

BDSIX:

-43.36%

Текущая просадка

DSCPX:

-23.63%

BDSIX:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у BDSIX с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям BDSIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.09% соответственно.

DSCPX

С начала года

-10.40%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-11.53%

3 года

0.11%

5 лет

3.47%

10 лет

4.66%

BDSIX

С начала года

-7.01%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-10.27%

1 год

-2.25%

3 года

7.33%

5 лет

10.38%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Сравнение комиссий DSCPX и BDSIX

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BDSIX в 0.50%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и BDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDSIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BDSIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и BDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и BDSIX

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BDSIX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.72%0.79%1.08%0.19%0.70%1.06%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		0.82%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.75%0.74%2.54%10.46%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и BDSIX

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и BDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и BDSIX

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеют волатильность 6.18% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...