Сравнение DSCPX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -2.96% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.62% против 10.51% соответственно.
DSCPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.62%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и VB
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
DSCPX vs. VB — Ранг доходности на риск
DSCPX
VB
Сравнение DSCPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.41 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.39 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 5.97 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.91 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и VB
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.53% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и VB
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -59.56% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.29% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -28.15% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -42.05% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -6.08% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.49% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.32% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и VB
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.84% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 12.60% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 21.86% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.78% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 21.40% | -1.08% |