PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с VB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или VB.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и VB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.32

VB:

0.27

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.32

VB:

0.53

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.96

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.23

VB:

0.23

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-0.80

VB:

0.71

Индекс Язвы

DSCPX:

9.19%

VB:

8.12%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.60%

VB:

22.72%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

DSCPX:

-21.01%

VB:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.27% соответственно.

DSCPX

С начала года

-7.33%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

-12.57%

1 год

-7.15%

5 лет

6.41%

10 лет

5.03%

VB

С начала года

-2.66%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-7.28%

1 год

6.04%

5 лет

14.66%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSCPX и VB

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и VB

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.70%0.79%1.08%0.19%0.70%1.06%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и VB

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и VB

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.12% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...