PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с SCHB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или SCHB.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и SCHB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.51

SCHB:

0.53

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.62

SCHB:

0.90

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.92

SCHB:

1.13

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.37

SCHB:

0.56

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-1.23

SCHB:

2.10

Индекс Язвы

DSCPX:

9.50%

SCHB:

5.17%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.75%

SCHB:

19.71%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

DSCPX:

-23.63%

SCHB:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.93% соответственно.

DSCPX

С начала года

-10.40%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-11.53%

3 года

0.11%

5 лет

3.47%

10 лет

4.66%

SCHB

С начала года

-0.72%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

-1.50%

1 год

10.47%

3 года

15.46%

5 лет

15.72%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий DSCPX и SCHB

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и SCHB

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHB в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.72%0.79%1.08%0.19%0.70%1.06%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.27%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и SCHB

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и SCHB

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...