Сравнение DSCPX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или SCHB.
Основные характеристики
| DSCPX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 27.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.89% | 10.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | 17.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 1.78 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 7.18% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.67% | 12.47% |
| Макс. просадка | -41.99% | -35.27% |
| Текущая просадка | -11.69% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и SCHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и SCHB
С начала года, DSCPX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 27.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и SCHB
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и SCHB
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHB в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.55% | 1.08% | 0.19% | 0.70% | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.19% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и SCHB
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и SCHB
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.