Сравнение DSCPX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или VBR.
Основные характеристики
| DSCPX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.88% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 19.56% | 28.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 5.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.08% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 14.80% | 16.76% |
| Макс. просадка | -41.99% | -62.01% |
| Current Drawdown | -5.86% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и VBR
С начала года, DSCPX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 6.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и VBR
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSCPX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и VBR
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBR в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 4.06% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 2.33% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.02% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и VBR
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и VBR
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.