Сравнение DSCPX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -0.92% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции VBR немного впереди с 10.14%.
DSCPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.85%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и VBR
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DSCPX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DSCPX
VBR
Сравнение DSCPX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.93 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.43 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.37 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.62 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.93 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и VBR
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.52% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и VBR
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -61.98% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.18% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -24.19% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -45.28% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -5.75% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -8.32% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.46% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и VBR
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.25% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.40% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.29% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 20.64% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 19.85% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.73% | -1.40% |