PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с VBR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или VBR.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и VBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.51

VBR:

0.06

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.62

VBR:

0.23

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.92

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.37

VBR:

0.04

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-1.23

VBR:

0.13

Индекс Язвы

DSCPX:

9.50%

VBR:

8.07%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.75%

VBR:

21.73%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DSCPX:

-23.63%

VBR:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.69% соответственно.

DSCPX

С начала года

-10.40%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-11.53%

3 года

0.11%

5 лет

3.47%

10 лет

4.66%

VBR

С начала года

-4.57%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.28%

3 года

8.22%

5 лет

15.67%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DSCPX и VBR

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и VBR

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VBR в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.72%0.79%1.08%0.19%0.70%1.06%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.25%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и VBR

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и VBR

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 6.18% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...