Сравнение DSCPX с DCCIX
DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DSCPX returned 9.68%/yr vs 10.22%/yr for DCCIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DSCPX charges 0.89%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и DCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у DCCIX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям DCCIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.22% соответственно.
DSCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 9.68%
DCCIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам DSCPX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 4.56% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 12.71% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Correlation
The correlation between DSCPX and DCCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between DSCPX and DCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCPX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
DSCPX
DCCIX
Сравнение DSCPX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.63 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 8.89 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.62 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и DCCIX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и DCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCPX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -59.44% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.35% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -26.47% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -26.71% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -39.44% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -0.78% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.30% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.05% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и DCCIX
Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеют волатильность 4.88% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCPX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.77% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.78% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 16.73% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.00% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.17% | -1.81% |
Сравнение комиссий DSCPX и DCCIX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и DCCIX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DCCIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.91% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.50% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSCPX and DCCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSCPX has higher volatility (4.88%) compared to DCCIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DSCPX dropped -41.99% vs DCCIX's -59.44%.
DCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCPX и DCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор