Сравнение DSCPX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCPX и MASKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCPX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | -0.92% | -7.26% | 1.25% | 22.31% | -15.48% | 20.26% | 25.81% | 40.88% | -15.51% | 19.88% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCPX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции MASKX немного отстают с 9.81%.
DSCPX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.85%
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCPX и MASKX
DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Доходность на риск
DSCPX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
DSCPX
MASKX
Сравнение DSCPX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCPX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.65 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.80 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 6.74 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCPX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSCPX и MASKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCPX и MASKX
Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MASKX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCPX Davenport Small Cap Focus Fund | 0.52% | 0.46% | 0.79% | 4.60% | 6.45% | 14.92% | 5.95% | 2.07% | 1.04% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DSCPX и MASKX
Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и MASKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCPX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -59.06% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.89% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -31.98% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -41.68% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -7.93% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -11.69% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 3.71% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCPX и MASKX
Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 5.25%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCPX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.55% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.50% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 23.30% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.19% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.66% | -3.33% |