PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSCPX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCPX с VTWO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

DSCPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCPX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между DSCPX и VTWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSCPX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSCPX:

-0.51

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

DSCPX:

-0.62

VTWO:

0.11

Коэф-т Омега

DSCPX:

0.92

VTWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

DSCPX:

-0.37

VTWO:

-0.04

Коэф-т Мартина

DSCPX:

-1.23

VTWO:

-0.11

Индекс Язвы

DSCPX:

9.50%

VTWO:

9.67%

Дневная вол-ть

DSCPX:

22.75%

VTWO:

24.56%

Макс. просадка

DSCPX:

-41.99%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

DSCPX:

-23.63%

VTWO:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, DSCPX показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции DSCPX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 4.66% против 6.53% соответственно.

DSCPX

С начала года

-10.40%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-11.53%

3 года

0.11%

5 лет

3.47%

10 лет

4.66%

VTWO

С начала года

-7.80%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-1.20%

3 года

6.47%

5 лет

10.10%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Small Cap Focus Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий DSCPX и VTWO

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSCPX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности DSCPX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSCPX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCPX и VTWO

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTWO в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		0.72%0.79%1.08%0.19%0.70%1.06%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.41%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DSCPX и VTWO

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSCPX и VTWO

Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.18% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...