Сравнение DRIIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.64% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFIEX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFIEX
Сравнение DRIIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.95 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.55 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.57 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 10.07 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.95 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFIEX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFIEX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -62.22% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.01% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -28.66% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -41.04% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.75% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -12.26% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.81% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFIEX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 7.09% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 10.45% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 15.90% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 15.65% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.35% | -1.74% |