Сравнение DRIIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции DFFVX немного отстают с 10.46%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFFVX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFFVX
Сравнение DRIIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.14 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFFVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFFVX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFFVX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -64.21% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -14.71% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -26.09% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -50.75% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.13% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -9.76% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.98% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFFVX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.40% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 12.36% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 22.64% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 21.71% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 23.68% | -9.06% |