Сравнение DRIIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 4.81% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и TDIFX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
DRIIX
TDIFX
Сравнение DRIIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.07 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.12 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и TDIFX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и TDIFX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -12.21% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -2.84% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -12.21% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -12.21% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.83% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.77% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.84% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и TDIFX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 1.51% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 2.32% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 4.34% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 5.89% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.05% | +9.57% |