График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) показал доход в -3.01% с начала года и 14.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIIX составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 1.49% | -6.70% | -3.01% | |||||||||
| 2025 | 2.38% | -0.37% | -2.99% | 0.11% | 4.60% | 3.83% | 1.07% | 2.31% | 2.62% | 1.40% | 0.57% | 0.65% | 17.17% |
| 2024 | 0.42% | 3.86% | 2.84% | -2.83% | 3.90% | 1.37% | 1.83% | 1.86% | 1.71% | -1.48% | 3.66% | -2.39% | 15.44% |
| 2023 | 6.13% | -2.36% | 2.20% | 1.19% | -1.04% | 5.24% | 3.08% | -1.95% | -3.27% | -2.27% | 7.15% | 4.34% | 19.21% |
| 2022 | -3.80% | -2.03% | 1.61% | -6.63% | 0.90% | -7.57% | 6.47% | -3.40% | -8.21% | 6.15% | 6.77% | -3.79% | -14.15% |
| 2021 | -0.40% | 3.03% | 3.38% | 3.80% | 1.53% | 0.78% | 0.90% | 2.08% | -3.58% | 4.42% | -1.74% | 4.92% | 20.45% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.66, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 85.64% снижения S&P 500 Index, но только в 81.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 81.99%
- Участие в снижении
- 85.64%
Комиссия
Комиссия DRIIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.61 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.61 | $0.60 | $0.57 | $0.56 | $0.56 | $0.44 | $0.30 | $0.25 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.56% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -21.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.16% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -13.04% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -9.15% | 6 янв. 2016 г. | 26 | 11 февр. 2016 г. | 20 | 11 мар. 2016 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...