PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 нояб. 2015 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRIIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) показал доход в 3.63% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев.

DRIIX

С начала года

3.63%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

0.11%

1 год

9.34%

3 года

9.11%

5 лет

11.32%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-0.37%-2.99%0.11%4.60%3.63%
20240.42%3.86%2.84%-2.83%3.90%1.37%1.83%1.86%1.72%-1.48%3.66%-3.39%14.26%
20236.13%-2.36%2.19%1.19%-1.04%5.24%3.08%-1.95%-3.27%-2.27%7.15%2.90%17.56%
2022-3.80%-2.03%1.61%-6.63%0.90%-7.57%6.47%-3.40%-8.21%6.15%6.77%-5.64%-15.80%
2021-0.40%3.03%3.39%3.80%1.53%0.78%0.90%2.08%-3.58%4.42%-1.74%3.05%18.32%
2020-1.69%-7.34%-14.01%10.67%4.52%2.54%4.48%5.44%-2.74%-1.80%11.07%2.89%11.71%
20197.85%2.59%0.97%3.48%-6.11%6.38%0.16%-2.28%2.37%2.45%2.47%3.03%25.14%
20185.14%-3.97%-1.45%0.40%0.80%-0.58%2.99%1.18%0.17%-7.47%1.51%-7.66%-9.35%
20172.60%2.72%1.05%1.36%1.61%0.74%2.46%0.26%1.69%2.53%2.14%1.32%22.48%
2016-5.18%-0.65%7.23%1.13%0.51%-0.29%3.99%0.39%0.66%-1.76%1.89%1.93%9.77%
2015-1.20%-2.11%-3.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRIIX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRIIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.61$0.60$0.57$0.56$0.41$0.44$0.30$0.26$0.26$0.21$0.01

Дивидендный доход

3.19%3.25%3.43%3.91%2.35%2.92%2.19%2.30%2.05%2.05%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.34$0.60
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.35$0.57
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.37$0.56
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.41
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.28$0.44
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.30
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.26
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.26
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.21
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.56%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-21.77%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3362 февр. 2024 г.561
-19.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-13.76%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.115
-13.07%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...