- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $244M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции DRIIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,626.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) показал доход в 9.56% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIIX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 1.49% | -4.73% | 7.04% | 3.33% | -0.20% | 0.22% | 9.56% | |||||
| 2025 | 2.38% | -0.37% | -2.99% | 0.11% | 4.60% | 3.83% | 1.07% | 2.31% | 2.62% | 1.40% | 0.57% | 0.65% | 17.17% |
| 2024 | 0.42% | 3.86% | 2.84% | -2.83% | 3.90% | 1.37% | 1.83% | 1.86% | 1.71% | -1.48% | 3.66% | -2.39% | 15.44% |
| 2023 | 6.13% | -2.36% | 2.20% | 1.19% | -1.04% | 5.24% | 3.08% | -1.95% | -3.27% | -2.27% | 7.15% | 4.34% | 19.21% |
| 2022 | -3.80% | -2.03% | 1.61% | -6.63% | 0.90% | -7.57% | 6.47% | -3.40% | -8.21% | 6.15% | 6.77% | -3.79% | -14.15% |
| 2021 | -0.40% | 3.03% | 3.38% | 3.80% | 1.53% | 0.78% | 0.90% | 2.08% | -3.58% | 4.42% | -1.74% | 4.92% | 20.45% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.66, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 84.64% of S&P 500 Index downside but only 80.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 80.69%
- Участие в снижении
- 84.64%
Комиссия
Комиссия DRIIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 9.71 | +2.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.61 | $0.60 | $0.57 | $0.56 | $0.56 | $0.44 | $0.30 | $0.25 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.84% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.56%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.16%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.04%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.15%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 29d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| DRIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -56.78% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -18.90% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.43% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -33.92% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.00% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.70% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIIX
Добавьте Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIIX