Сравнение DRIIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DRIIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.25% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFEOX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFEOX
Сравнение DRIIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.61 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 6.41 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFEOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFEOX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFEOX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -56.77% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -12.58% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -22.86% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -36.55% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.76% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.24% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.63% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFEOX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 8.89% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 18.03% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 16.92% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.00% | -3.38% |