Сравнение DRIIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 10.63% против 10.04% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и VTIVX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
DRIIX
VTIVX
Сравнение DRIIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.72 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.90 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и VTIVX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и VTIVX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -51.69% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.73% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.10% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -31.42% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.30% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.37% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.12% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и VTIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.36% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 7.85% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.55% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 13.41% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.75% | -0.14% |