Сравнение DRIIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции DFSVX немного отстают с 10.84%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DFSVX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DFSVX
Сравнение DRIIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.75 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DFSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DFSVX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DFSVX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -66.70% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -15.11% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.69% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -52.12% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.89% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -9.51% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.09% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.46% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 12.88% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 23.35% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 21.68% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 23.92% | -9.30% |