Сравнение DRIIX с DUSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DUSLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и DUSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и DUSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | -4.21% | 12.62% | 23.82% | 24.97% | -15.58% | 26.43% | 21.83% | 32.17% | -1.98% | 25.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у DUSLX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции DRIIX уступали акциям DUSLX по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.03% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
DUSLX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и DUSLX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DUSLX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. DUSLX — Ранг доходности на риск
DRIIX
DUSLX
Сравнение DRIIX c DUSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | DUSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.98 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.80 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.49 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и DUSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и DUSLX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DUSLX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.94% | 0.88% | 1.02% | 1.84% | 8.37% | 6.98% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.36% | 1.72% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и DUSLX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки DUSLX в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и DUSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -30.86% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.76% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -24.83% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -30.86% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.74% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.65% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.70% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и DUSLX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | DUSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.57% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 9.15% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 17.54% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 16.55% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.19% | -2.57% |