PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		-0.96%17.17%15.44%19.21%-14.15%20.45%13.36%9.39%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

DRIIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.35%
1 год
16.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.86%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIIX:
DRIIX с DUSLXDRIIX с VTIVXDRIIX с DFUSXDRIIX с DFEOXDRIIX с DFIEXDRIIX с DFIVXDRIIX с DFQTX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий DRIIX и FRKMX

DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIIX
Ранг доходности на риск DRIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

9.34

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между DRIIX и FRKMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIIX и FRKMX

Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIIX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund		2.97%2.89%3.25%3.43%3.90%3.23%2.92%2.19%2.29%1.23%1.39%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIIX и FRKMX

Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-16.04%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.42%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-16.04%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.44%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.64%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIIX и FRKMX

Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.14%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.95%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

4.63%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

5.23%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

5.14%

+9.48%