Сравнение DODIX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
DODIX управляется Dodge & Cox. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности DODIX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODIX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 3.05% против 9.45% соответственно.
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и DODBX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
DODIX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DODIX
DODBX
Сравнение DODIX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODIX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.11 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.57 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODIX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.73 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DODIX и DODBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и DODBX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и DODBX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODIX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -50.20% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -7.71% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -17.74% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -31.29% | +14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.13% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -4.69% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.88% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и DODBX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODIX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.03% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.55% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 9.79% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 10.82% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 13.26% | -8.84% |