Сравнение DODFX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
DODFX управляется Dodge & Cox. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.45% соответственно.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и DODBX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
DODFX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
DODFX
DODBX
Сравнение DODFX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.28 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.11 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.57 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и DODBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и DODBX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и DODBX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -50.20% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -7.71% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -17.74% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -31.29% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -4.13% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.69% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.88% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и DODBX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 3.03% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 5.55% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 9.79% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 10.82% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.26% | +4.99% |