PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODFX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FSPSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между DODFX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.72%
160.61%
DODFX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODFX показывает доходность 10.90%, а FSPSX немного выше – 11.21%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.69% против 5.36% соответственно.

DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.49%

5 лет

15.71%

10 лет

4.69%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.44%

5 лет

12.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODFX и FSPSX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODFX: 2.61
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.70
DODFX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FSPSX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FSPSX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FSPSX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-0.83%
DODFX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FSPSX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.85%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
10.91%
DODFX
FSPSX