PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

DODFX управляется Dodge & Cox. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.97% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIXDODFX с SCHF
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий DODFX и FSPSX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

DODFX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.39

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.90

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.94

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.43

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODFX и FSPSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и FSPSX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и FSPSX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-33.69%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-29.41%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-33.69%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-8.22%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.60%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и FSPSX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.65%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.01%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.00%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.82%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.49%

+1.76%