PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DODFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DODFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
11.20%
DODFX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.04% соответственно.


DODFX

С начала года

6.73%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-1.87%

1 год

12.73%

5 лет (среднегодовая)

7.30%

10 лет (среднегодовая)

4.66%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


DODFXSPY
Коэф-т Шарпа1.032.64
Коэф-т Сортино1.493.53
Коэф-т Омега1.181.49
Коэф-т Кальмара1.703.81
Коэф-т Мартина4.4717.21
Индекс Язвы2.94%1.86%
Дневная вол-ть12.79%12.15%
Макс. просадка-63.23%-55.19%
Текущая просадка-7.41%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и SPY

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DODFX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DODFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.032.64
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.493.53
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.49
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.703.81
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4717.21
DODFX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.64
DODFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и SPY

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.14%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%1.61%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и SPY

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-2.17%
DODFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и SPY

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
4.08%
DODFX
SPY