Сравнение DODFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DODFX управляется Dodge & Cox. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.04% соответственно.
DODFX
6.73%
-4.86%
-1.87%
12.73%
7.30%
4.66%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
DODFX | SPY | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.64 |
Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.53 |
Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.81 |
Коэф-т Мартина | 4.47 | 17.21 |
Индекс Язвы | 2.94% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 12.79% | 12.15% |
Макс. просадка | -63.23% | -55.19% |
Текущая просадка | -7.41% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и SPY
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DODFX и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и SPY
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox International Stock Fund | 2.14% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и SPY
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и SPY
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.