PortfoliosLab logo
Сравнение DODFX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и DODGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DODFX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.22%
259.85%
DODFX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.86

DODGX:

0.04

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.22

DODGX:

0.18

Коэф-т Омега

DODFX:

1.17

DODGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.94

DODGX:

0.04

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.72

DODGX:

0.14

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

DODGX:

5.52%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

DODFX:

-3.06%

DODGX:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 4.61% против 4.86% соответственно.


DODFX

С начала года

10.56%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

3.76%

1 год

12.70%

5 лет

15.66%

10 лет

4.61%

DODGX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-9.12%

1 год

0.20%

5 лет

12.88%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и DODGX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.86
DODGX: 0.04
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.22
DODGX: 0.18
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.17
DODGX: 1.03
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.94
DODGX: 0.04
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DODFX: 2.72
DODGX: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.04
DODFX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и DODGX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DODGX в 6.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.04%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
6.38%8.20%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и DODGX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-12.82%
DODFX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и DODGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.88%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.88%
12.30%
DODFX
DODGX