PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODFX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и RERGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DODFX с RERGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

DODFX управляется Dodge & Cox. RERGX управляется American Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или RERGX.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

1.00

RERGX:

0.55

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.31

RERGX:

0.71

Коэф-т Омега

DODFX:

1.18

RERGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DODFX:

1.01

RERGX:

0.37

Коэф-т Мартина

DODFX:

3.00

RERGX:

1.67

Индекс Язвы

DODFX:

4.83%

RERGX:

4.44%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.73%

RERGX:

16.62%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

DODFX:

-0.57%

RERGX:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 5.55% против 5.89% соответственно.

DODFX

С начала года

18.48%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

14.37%

1 год

15.57%

3 года

10.68%

5 лет

14.98%

10 лет

5.55%

RERGX

С начала года

11.78%

1 месяц

5.89%

6 месяцев

7.67%

1 год

9.09%

3 года

8.60%

5 лет

8.50%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий DODFX и RERGX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и RERGX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RERGX в 6.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		1.90%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		6.33%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.44%1.75%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и RERGX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и RERGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и RERGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 2.93%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...