Сравнение DODFX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VTSMX
Основные характеристики
DODFX:
0.96
VTSMX:
2.03
DODFX:
1.36
VTSMX:
2.69
DODFX:
1.17
VTSMX:
1.37
DODFX:
1.04
VTSMX:
3.10
DODFX:
2.68
VTSMX:
12.29
DODFX:
4.35%
VTSMX:
2.16%
DODFX:
12.13%
VTSMX:
13.15%
DODFX:
-66.85%
VTSMX:
-55.38%
DODFX:
-6.04%
VTSMX:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 4.96% против 13.12% соответственно.
DODFX
4.41%
3.91%
2.14%
10.63%
7.34%
4.96%
VTSMX
4.02%
1.37%
12.40%
25.97%
14.51%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VTSMX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODFX и VTSMX
DODFX
VTSMX
Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VTSMX в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.16% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 4.68% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.12% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VTSMX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VTSMX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.