Сравнение DODFX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VTSMX.
Основные характеристики
| DODFX | VTSMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.21% | 22.46% |
| Дох-ть за 1 год | 19.44% | 34.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.97% | 9.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.52% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.26 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 12.83% |
| Макс. просадка | -63.23% | -55.38% |
| Текущая просадка | -3.53% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VTSMX
С начала года, DODFX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 5.52% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VTSMX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTSMX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.06% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.20% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VTSMX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VTSMX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.