PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODFX с VTSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с VTSMX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).

DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VTSMX.

Корреляция

Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.72

VTSMX:

0.61

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.17

VTSMX:

1.11

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

VTSMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.89

VTSMX:

0.72

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.57

VTSMX:

2.74

Индекс Язвы

DODFX:

4.99%

VTSMX:

5.11%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.81%

VTSMX:

19.92%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

VTSMX:

-55.38%

Текущая просадка

DODFX:

0.00%

VTSMX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.96% соответственно.

DODFX

С начала года

16.65%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

13.10%

1 год

11.28%

5 лет

16.65%

10 лет

5.22%

VTSMX

С начала года

0.61%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-0.59%

1 год

12.03%

5 лет

16.77%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODFX и VTSMX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и VTSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTSMX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		1.93%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VTSMX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VTSMX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...