Сравнение DODFX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VTSMX
Основные характеристики
DODFX:
0.86
VTSMX:
0.51
DODFX:
1.22
VTSMX:
0.84
DODFX:
1.17
VTSMX:
1.12
DODFX:
0.94
VTSMX:
0.52
DODFX:
2.72
VTSMX:
2.13
DODFX:
4.98%
VTSMX:
4.72%
DODFX:
15.84%
VTSMX:
19.71%
DODFX:
-66.85%
VTSMX:
-55.38%
DODFX:
-3.06%
VTSMX:
-10.96%
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 4.61% против 11.22% соответственно.
DODFX
10.56%
-2.02%
3.76%
12.70%
15.66%
4.61%
VTSMX
-6.86%
-5.11%
-5.29%
8.68%
15.32%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VTSMX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODFX и VTSMX
DODFX
VTSMX
Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VTSMX в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.04% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.28% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VTSMX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VTSMX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.