PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с VTSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).

DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.42% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIXDODFX с SCHF
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGXVTSMX с IOO

Сравнение комиссий DODFX и VTSMX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

DODFX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXVTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.98

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.49

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.50

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.19

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VTSMX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VTSMX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VTSMX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-55.38%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.41%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.43%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-34.98%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.22%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.94%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.59%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VTSMX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.49%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.79%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

18.61%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.38%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.40%

-0.15%