Сравнение DODFX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VTSMX.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VTSMX
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VTSMX с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 4.66% против 12.47% соответственно.
DODFX
6.73%
-4.86%
-1.87%
12.73%
7.30%
4.66%
VTSMX
23.46%
0.82%
11.37%
32.14%
14.53%
12.47%
Основные характеристики
| DODFX | VTSMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 4.47 | 16.38 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.55% |
| Макс. просадка | -63.23% | -55.38% |
| Текущая просадка | -7.41% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VTSMX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между DODFX и VTSMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODFX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VTSMX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VTSMX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.14% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.19% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VTSMX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VTSMX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.