PortfoliosLab logo
Сравнение DODFX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и MIEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DODFX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.61%
509.39%
DODFX
MIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

MIEIX:

0.73

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

MIEIX:

1.06

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

MIEIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

MIEIX:

0.81

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

MIEIX:

2.46

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

MIEIX:

4.43%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

MIEIX:

15.01%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

MIEIX:

-50.56%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

MIEIX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.33% соответственно.


DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.49%

5 лет

15.71%

10 лет

4.69%

MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.71%

5 лет

11.65%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и MIEIX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.


График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и MIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
MIEIX: 0.73
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
MIEIX: 1.06
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
MIEIX: 1.14
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
MIEIX: 0.81
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DODFX: 2.61
MIEIX: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.73
DODFX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и MIEIX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности MIEIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и MIEIX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-1.89%
DODFX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и MIEIX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
9.25%
DODFX
MIEIX