- ISIN
- US2562061034
- CUSIP
- 256206103
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции DODFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,701.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) показал доход в 12.76% с начала года и 31.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODFX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dodge & Cox International Stock Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DODFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DODFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | 4.67% | -8.60% | 7.30% | 3.60% | 0.71% | 12.76% | ||||||
| 2025 | 4.73% | 4.52% | 0.20% | 2.06% | 5.84% | 3.30% | -0.03% | 4.11% | 3.52% | -0.06% | 1.76% | 3.47% | 38.77% |
| 2024 | -2.91% | 1.32% | 4.84% | -1.34% | 5.50% | -3.90% | 3.17% | 2.94% | 3.55% | -4.14% | -1.18% | -3.47% | 3.74% |
| 2023 | 8.54% | -3.06% | 0.88% | 2.47% | -4.88% | 7.02% | 4.90% | -3.34% | -2.69% | -5.10% | 7.52% | 4.68% | 16.70% |
| 2022 | 3.00% | -4.29% | 0.84% | -5.15% | 4.60% | -8.77% | 1.72% | -3.47% | -9.05% | 5.50% | 11.85% | -1.69% | -6.78% |
| 2021 | -0.73% | 5.49% | 2.34% | 1.90% | 4.38% | -1.61% | -2.10% | 1.60% | -2.81% | 4.18% | -6.48% | 5.08% | 10.99% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox International Stock Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.87, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2001.
- This fund captured 107.90% of S&P 500 Index gains and 103.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 107.90%
- Участие в снижении
- 103.38%
Комиссия
Комиссия DODFX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODFX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DODFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 13.52 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox International Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.29 | $0.46 | $0.43 | $0.27 | $0.22 | $0.35 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.48% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox International Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox International Stock Fund показал максимальную просадку в 63.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.61%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -35.05%март 2003 г. | 1y 9mo | 6mo | 2y 3moмай 2001 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.56%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.52%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| DODFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -56.78% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -18.90% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.43% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.92% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -10.72% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODFX
Добавьте Dodge & Cox International Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODFX