- ISIN
- US2562061034
- CUSIP
- 256206103
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Дата выпуска
- 1 мая 2001 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции DODFX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,817.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) показал доход в 14.09% с начала года и 29.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODFX составила 10.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dodge & Cox International Stock Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 14.09%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 10.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DODFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DODFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | 4.67% | -8.60% | 7.30% | 3.60% | 1.25% | 0.64% | 14.09% | |||||
| 2025 | 4.73% | 4.52% | 0.20% | 2.06% | 5.84% | 3.30% | -0.03% | 4.11% | 3.52% | -0.06% | 1.76% | 3.47% | 38.77% |
| 2024 | -2.91% | 1.32% | 4.84% | -1.34% | 5.50% | -3.90% | 3.17% | 2.94% | 3.55% | -4.14% | -1.18% | -3.47% | 3.74% |
| 2023 | 8.54% | -3.06% | 0.88% | 2.47% | -4.88% | 7.02% | 4.90% | -3.34% | -2.69% | -5.10% | 7.52% | 4.68% | 16.70% |
| 2022 | 3.00% | -4.29% | 0.84% | -5.15% | 4.60% | -8.77% | 1.72% | -3.47% | -9.05% | 5.50% | 11.85% | -1.69% | -6.78% |
| 2021 | -0.73% | 5.49% | 2.34% | 1.90% | 4.38% | -1.61% | -2.10% | 1.60% | -2.81% | 4.18% | -6.48% | 5.08% | 10.99% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox International Stock Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.87, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2001.
- This fund captured 107.76% of S&P 500 Index gains and 102.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 107.76%
- Участие в снижении
- 102.91%
Комиссия
Комиссия DODFX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.24 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 9.71 | +0.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox International Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.29 | $0.46 | $0.43 | $0.27 | $0.22 | $0.35 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.43% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox International Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox International Stock Fund показал максимальную просадку в 63.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox International Stock Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.61%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.05%март 2003 г. | 1y 9mo | 6mo | 2y 3moмай 2001 г. - сент. 2003 г. | — |
-34.56%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2014 г. - май 2017 г. | — |
-24.52%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DODFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -56.78% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -9.10% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -18.90% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.43% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.92% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.70% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.09% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODFX
Добавьте Dodge & Cox International Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODFX