PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

DODFX управляется Dodge & Cox. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 14.04% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIXDODFX с SCHF
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий DODFX и VFIAX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DODFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.97

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.49

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.52

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.29

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.97

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между DODFX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VFIAX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VFIAX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-55.20%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.12%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.53%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-33.83%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-6.24%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.46%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VFIAX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.35%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

18.32%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.91%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.05%

+0.20%