Сравнение DODFX с VFIAX
DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DODFX is actively managed, while VFIAX is passively managed. Over the past 10 years, DODFX returned 10.97%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DODFX charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 10.97% против 15.35% соответственно.
DODFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 8.42%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DODFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 15.80% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between DODFX and VFIAX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г. | 0.73 |
The correlation between DODFX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DODFX
VFIAX
Сравнение DODFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.67 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 11.45 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VFIAX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -55.20% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.90% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -18.75% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.53% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.83% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.35% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.13% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.33% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.94% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.04% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.09% | -0.26% |
Сравнение комиссий DODFX и VFIAX
DODFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VFIAX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.37% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DODFX and VFIAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to DODFX (3.92%). In terms of maximum drawdown, DODFX dropped -63.23% vs VFIAX's -55.20%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODFX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор