PortfoliosLab logo
Сравнение DODFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.61%
588.21%
DODFX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.05% соответственно.


DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.49%

5 лет

15.71%

10 лет

4.69%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и VFIAX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DODFX: 2.61
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.54
DODFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VFIAX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VFIAX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-9.86%
DODFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VFIAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
14.22%
DODFX
VFIAX