Сравнение DODFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
DODFX управляется Dodge & Cox. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции DODFX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.11% соответственно.
DODFX
6.73%
-4.86%
-1.87%
12.73%
7.30%
4.66%
VFIAX
24.51%
0.57%
11.39%
31.98%
15.26%
13.11%
Основные характеристики
| DODFX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.47 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 12.25% |
| Макс. просадка | -63.23% | -55.20% |
| Текущая просадка | -7.41% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VFIAX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DODFX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VFIAX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VFIAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.14% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VFIAX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VFIAX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.