PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности DODBX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции DODBX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.09% соответственно.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий DODBX и DODFX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund

Доходность на риск

DODBX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.31

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.74

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между DODBX и DODFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и DODFX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и DODFX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-63.23%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-11.42%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-24.52%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-44.61%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-8.60%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-11.72%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.02%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и DODFX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.14%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

10.03%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

15.17%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

15.81%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

18.25%

-4.99%