PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODBX с BALCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODBX с BALCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX).

DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности DODBX и BALCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODBX и BALCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%11.51%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, DODBX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BALCX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции BALCX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.40% соответственно.

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class C

Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX
Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU

Сравнение комиссий DODBX и BALCX

DODBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BALCX в 1.31%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund

Доходность на риск

DODBX vs. BALCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODBX c BALCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODBXBALCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.48

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.17

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.29

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.52

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODBX vs. BALCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа BALCX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODBX и BALCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODBXBALCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.48

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между DODBX и BALCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODBX и BALCX

Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности BALCX в 7.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%

Просадки

Сравнение просадок DODBX и BALCX

Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки BALCX в -40.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и BALCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODBXBALCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-40.88%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.36%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-19.22%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-22.38%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.45%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.48%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.78%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DODBX и BALCX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 3.03%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODBXBALCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.88%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.19%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.44%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

10.62%

+2.64%