Сравнение BALCX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALCX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции VBIAX немного впереди с 7.62%.
BALCX
14.55%
0.70%
7.89%
20.28%
7.96%
7.40%
VBIAX
15.66%
2.26%
9.73%
19.41%
7.66%
7.62%
Основные характеристики
| BALCX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 15.94 | 13.50 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.37% | 8.64% |
| Макс. просадка | -40.25% | -35.90% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VBIAX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VBIAX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.49% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VBIAX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VBIAX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.43% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.