Сравнение DOCS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или VOO.
Основные характеристики
| DOCS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.59% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 104.88% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | -9.76% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 11.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 63.81% | 12.12% |
| Макс. просадка | -80.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -48.99% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между DOCS и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и VOO
С начала года, DOCS показывает доходность 85.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и VOO
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DOCS и VOO
Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и VOO
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.