Сравнение DOCS с COST
DOCS (Doximity, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOCS returned -17.94%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -52.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
DOCS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -52.96%
- 6 месяцев
- -52.42%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам DOCS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -52.96% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 45.34% |
Correlation
The correlation between DOCS and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between DOCS and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$0.98
COST:
$26.51
DOCS:
21.15
COST:
36.26
DOCS:
1.80
COST:
2.83
DOCS:
6.43
COST:
1.09
DOCS:
$644.86M
COST:
$293.59B
DOCS:
$574.54M
COST:
$11.12B
DOCS:
$245.76M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. COST — Ранг доходности на риск
DOCS
COST
Сравнение DOCS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.25 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.55 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и COST
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -53.39% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -14.42% | -61.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -20.74% | -57.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -31.40% | -50.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.58% | -12.17% | -67.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.31% | -13.36% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.07% | 6.81% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и COST
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 6.17% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.19% | 14.48% | +30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 18.77% | +35.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.74% | 22.73% | +46.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.91% | 21.97% | +47.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и COST
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и COST
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (11.40%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор