PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с APH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.96%/yr vs 57.45%/yr for APH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -52.48%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.45%.

DOCS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-52.48%
6 месяцев
-59.17%
1 год
-60.68%
3 года*
-13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APH

1 день
-0.53%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
62.16%
3 года*
57.45%
5 лет*
34.98%
10 лет*
27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и APH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-52.48%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
APH
Amphenol Corporation		9.45%96.08%41.30%31.85%-11.96%29.10%

Correlation

The correlation between DOCS and APH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.27

The correlation between DOCS and APH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.10B

APH:

$190.39B

EPS

DOCS:

$0.98

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

DOCS:

21.36

APH:

32.20

Коэффициент PEG

DOCS:

1.82

APH:

1.07

Коэффициент P/S

DOCS:

6.49

APH:

7.31

Коэффициент P/B

DOCS:

4.32

APH:

13.62

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AIDOCS с AFRM
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

DOCS vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.55

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.98

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.22

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.79

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.55

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.63

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DOCS и APH

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-63.41%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-28.19%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-28.19%

-50.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.38%

-11.03%

-68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.10%

-13.56%

-43.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.84%

10.76%

+33.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и APH

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.24%

15.91%

+16.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.16%

36.03%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.70%

40.39%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.08%

30.42%

+38.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.08%

27.75%

+41.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и APH

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.56%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
145.37M
7.62B
(DOCS) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
36.8%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and APH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (32.24%) compared to APH (15.91%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор