Сравнение DOCS с OTPIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DOCS с OTPIX

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX).

OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или OTPIX.

Корреляция

Корреляция между DOCS и OTPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

OTPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

2.05

OTPIX:

1.16

Коэф-т Сортино

DOCS:

4.35

OTPIX:

1.62

Коэф-т Омега

DOCS:

1.56

OTPIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.97

OTPIX:

1.57

Коэф-т Мартина

DOCS:

14.65

OTPIX:

5.28

Индекс Язвы

DOCS:

10.43%

OTPIX:

4.09%

Дневная вол-ть

DOCS:

74.57%

OTPIX:

18.52%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

OTPIX:

-72.58%

Текущая просадка

DOCS:

-24.53%

OTPIX:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у OTPIX с доходностью 4.67%.

DOCS

С начала года

44.20%

1 месяц

51.64%

6 месяцев

120.16%

1 год

161.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OTPIX

С начала года

4.67%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

12.31%

1 год

22.06%

5 лет

15.29%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и OTPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OTPIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCS

OTPIX

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

OTPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и OTPIX

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

	TTM	2024
DOCS Doximity, Inc.	0.00%	0.00%
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund	0.72%	0.75%

Просадки

Сравнение просадок DOCS и OTPIX

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки OTPIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и OTPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

OTPIX

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и OTPIX

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

OTPIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с OTPIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и OTPIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и OTPIX

DOCS

OTPIX

Сравнение DOCS c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и OTPIX

Просадки

Сравнение просадок DOCS и OTPIX

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и OTPIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество