PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		4.85%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%4.45%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

DISVX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.61%
С начала года
4.85%
6 месяцев
12.73%
1 год
44.17%
3 года*
23.85%
5 лет*
14.05%
10 лет*
10.53%

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с ISVL
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX

Сравнение комиссий DISVX и AVDVX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DISVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.87

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

15.77

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.74

-0.23

Корреляция

Корреляция между DISVX и AVDVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDVX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.88%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDVX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-43.06%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.92%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-27.37%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.56%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.82%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDVX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 6.83% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.17%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.14%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.21%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.62%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.48%

-2.74%