Сравнение DISVX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	3.04%	52.17%	7.88%	17.58%	-9.80%	15.84%	0.82%	4.45%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

DISVX

1 день: 3.04%

1 месяц: -8.51%

С начала года: 3.04%

6 месяцев: 10.60%

1 год: 41.86%

3 года*: 23.14%

5 лет*: 13.65%

10 лет*: 10.34%

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Small Cap Value Portfolio

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DISVX:

DISVX с AVDV DISVX с DISV DISVX с DFISX DISVX с DFIVX DISVX с SFILX DISVX с DEMSX DISVX с ISVL

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с AVUVX AVDVX с FXAIX

Сравнение комиссий DISVX и AVDVX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

DISVX

DFA International Small Cap Value Portfolio

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DISVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DISVX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.59	2.78	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.17	3.36	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.54	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.98	3.53	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.76	14.52	-2.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DISVX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.59	2.78	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86	0.81	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.72	-0.21

Корреляция

Корреляция между DISVX и AVDVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDVX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio	7.00%	7.17%	4.56%	3.87%	2.40%	3.51%	1.84%	3.97%	5.91%	3.77%	5.85%	3.51%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDVX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DISVX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.57%	-43.06%	-18.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-12.92%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.43%	-27.37%	-0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.95%	-9.22%	-0.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.23%	-6.82%	-5.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	3.14%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDVX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 7.27% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DISVX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.27%	7.64%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.02%	12.03%	-1.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.51%	17.18%	-0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.98%	16.61%	-0.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.74%	19.47%	-2.73%

Сравнение DISVX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDVX

Сравнение доходности по годам DISVX и AVDVX

Доходность по периодам

DISVX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DISVX и AVDVX

Доходность на риск

DISVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

DISVX

AVDVX

Сравнение DISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DISVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)