PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и AVDVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.87%
57.28%
DISVX
AVDVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

AVDVX:

0.89

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

AVDVX:

1.27

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

AVDVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

AVDVX:

1.12

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

AVDVX:

3.96

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

AVDVX:

3.91%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

AVDVX:

17.35%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

AVDVX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 10.30%.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

8.94%

1 год

15.19%

5 лет

16.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и AVDVX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
AVDVX: 0.89
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
AVDVX: 1.27
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
AVDVX: 1.18
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
AVDVX: 1.12
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
AVDVX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.89
DISVX
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDVX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AVDVX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDVX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-0.15%
DISVX
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDVX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 10.46% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
10.63%
DISVX
AVDVX