PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, DISVX returned 13.35%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

DISVX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.80%
6 месяцев
13.72%
1 год
34.64%
3 года*
25.96%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.57%

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		9.80%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%4.45%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between DISVX and AVDVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between DISVX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с DFEMX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX

Доходность на риск

DISVX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.92

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.88

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.44

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

13.66

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDVX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-43.06%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.92%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.84%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-27.37%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.40%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-6.71%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.24%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDVX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.54%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.48%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

15.23%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.73%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.41%

-2.63%

Сравнение комиссий DISVX и AVDVX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDVX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.57%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DISVX and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to DISVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор