Сравнение DISVX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.99% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFISX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFISX
Сравнение DISVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.99 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.56 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.34 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 9.16 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.99 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFISX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFISX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFISX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -60.66% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.96% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -35.06% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -43.00% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.09% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -11.69% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.05% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFISX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.81% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.46% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.63% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.80% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.13% | +0.61% |