PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFISX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.83%
258.69%
DISVX
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

0.11

DFISX:

-0.15

Коэф-т Сортино

DISVX:

0.25

DFISX:

-0.09

Коэф-т Омега

DISVX:

1.03

DFISX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DISVX:

0.15

DFISX:

-0.16

Коэф-т Мартина

DISVX:

0.43

DFISX:

-0.49

Индекс Язвы

DISVX:

4.14%

DFISX:

4.41%

Дневная вол-ть

DISVX:

16.03%

DFISX:

15.00%

Макс. просадка

DISVX:

-63.79%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

DISVX:

-11.72%

DFISX:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 3.76% против 3.00% соответственно.


DISVX

С начала года

0.67%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.34%

5 лет

16.09%

10 лет

3.76%

DFISX

С начала года

-2.66%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-1.59%

5 лет

11.50%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFISX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DISVX: 0.11
DFISX: -0.15
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 0.25
DFISX: -0.09
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DISVX: 1.03
DFISX: 0.99
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DISVX: 0.15
DFISX: -0.16
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DISVX: 0.43
DFISX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.15
DISVX
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFISX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DFISX в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.76%3.72%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.53%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFISX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.72%
-12.26%
DISVX
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFISX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
7.77%
DISVX
DFISX