PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
758.74%
302.62%
DISVX
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

DFISX:

0.82

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

DFISX:

1.19

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

DFISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

DFISX:

0.92

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

DFISX:

2.87

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

DFISX:

4.58%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

DFISX:

16.08%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

DFISX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.81% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

DFISX

С начала года

9.27%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.51%

5 лет

11.47%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFISX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
DFISX: 0.82
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
DFISX: 1.19
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
DFISX: 1.16
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
DFISX: 0.92
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
DFISX: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.82
DISVX
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFISX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFISX в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.15%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFISX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-1.52%
DISVX
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFISX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
9.71%
DISVX
DFISX