PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISVX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DFISX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или DFISX.

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

0.97

DFISX:

0.74

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.40

DFISX:

1.15

Коэф-т Омега

DISVX:

1.20

DFISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.25

DFISX:

0.88

Коэф-т Мартина

DISVX:

3.92

DFISX:

2.75

Индекс Язвы

DISVX:

4.36%

DFISX:

4.57%

Дневная вол-ть

DISVX:

16.97%

DFISX:

15.98%

Макс. просадка

DISVX:

-63.79%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

DISVX:

-0.31%

DFISX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.88% соответственно.

DISVX

С начала года

18.21%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

17.96%

1 год

16.35%

5 лет

16.96%

10 лет

4.70%

DFISX

С начала года

13.50%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

13.03%

1 год

11.75%

5 лет

11.92%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DISVX и DFISX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFISX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DFISX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.91%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.02%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFISX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFISX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 2.61% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...