PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISVX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFISX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.36%
-2.14%
DISVX
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

0.55

DFISX:

0.36

Коэф-т Сортино

DISVX:

0.81

DFISX:

0.57

Коэф-т Омега

DISVX:

1.10

DFISX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DISVX:

0.71

DFISX:

0.38

Коэф-т Мартина

DISVX:

2.21

DFISX:

1.38

Индекс Язвы

DISVX:

3.40%

DFISX:

3.41%

Дневная вол-ть

DISVX:

13.78%

DFISX:

13.08%

Макс. просадка

DISVX:

-63.79%

DFISX:

-60.66%

Текущая просадка

DISVX:

-10.13%

DFISX:

-10.06%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.85% соответственно.


DISVX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-1.45%

1 год

5.98%

5 лет

5.42%

10 лет

4.15%

DFISX

С начала года

1.81%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-1.30%

1 год

3.20%

5 лет

4.13%

10 лет

5.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFISX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.


DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.550.36
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.810.57
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.07
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.710.38
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.211.38
DISVX
DFISX

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DFISX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55
0.36
DISVX
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFISX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFISX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
2.35%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
2.15%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFISX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.13%
-10.06%
DISVX
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFISX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
3.72%
DISVX
DFISX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab