PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-7.95%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 5.04%.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVXDISVX с ISVL
Часто сравнивают с DISV:
DISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS

Сравнение комиссий DISVX и DISV

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DISVX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.38

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.07

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.24

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.00

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между DISVX и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DISV

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DISV в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DISV

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-26.77%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.69%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.58%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.95%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DISV

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.76%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.35%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.41%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.41%

-0.67%