PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISVX с SFILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DISVX returned 10.65%/yr vs 8.44%/yr for SFILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.44% соответственно.

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%

SFILX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.51%
3 года*
18.61%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISVX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		11.83%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between DISVX and SFILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.96

The correlation between DISVX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVXDISVX с DFEMX
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPYSFILX с SWPPX

Доходность на риск

DISVX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.93

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.45

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

9.10

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DISVX и SFILX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-43.13%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.35%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.05%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-32.29%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-43.13%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.37%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.19%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.06%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и SFILX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.32%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.27%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.15%

+0.63%

Сравнение комиссий DISVX и SFILX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и SFILX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности SFILX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.52%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DISVX and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DISVX has higher volatility (3.94%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs SFILX's -43.13%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISVX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор