Сравнение DISVX с SFILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).
DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или SFILX.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и SFILX
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям SFILX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.29% соответственно.
DISVX
8.63%
-4.37%
-1.45%
15.81%
6.87%
4.24%
SFILX
2.20%
-4.82%
-1.44%
10.48%
4.20%
5.29%
Основные характеристики
| DISVX | SFILX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 4.15 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 13.08% |
| Макс. просадка | -63.79% | -54.02% |
| Текущая просадка | -6.65% | -8.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и SFILX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DISVX и SFILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISVX c SFILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и SFILX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SFILX в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.91% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 3.05% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и SFILX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и SFILX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.