PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с SFILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и SFILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISVX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.60%
112.81%
DISVX
SFILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

SFILX:

0.81

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

SFILX:

1.19

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

SFILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

SFILX:

0.75

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

SFILX:

2.36

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

SFILX:

5.18%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

SFILX:

15.12%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

SFILX:

-54.03%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

SFILX:

-4.67%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.02% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

SFILX

С начала года

10.22%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

5.64%

1 год

11.77%

5 лет

9.79%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и SFILX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFILX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и SFILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
SFILX: 0.81
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
SFILX: 1.19
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
SFILX: 1.16
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
SFILX: 0.75
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
SFILX: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SFILX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.81
DISVX
SFILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и SFILX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SFILX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.23%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и SFILX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-4.67%
DISVX
SFILX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и SFILX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
8.50%
DISVX
SFILX