PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISVX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DISVX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISVX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%11.16%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Value Portfolio

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVXDISVX с ISVL
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIVAVDV с FNDC

Сравнение комиссий DISVX и AVDV

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DISVX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISVX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.78

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.87

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

16.10

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISVX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между DISVX и AVDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и AVDV

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и AVDV

Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-43.01%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.19%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-28.08%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.48%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.88%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и AVDV

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.27% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.50%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.20%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.44%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.15%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.76%

-3.02%