Сравнение DISVX с DFIEX
DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DISVX returned 10.65%/yr vs 10.01%/yr for DFIEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISVX показывает доходность 10.61%, а DFIEX немного выше – 11.05%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 10.01% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.65%
DFIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DISVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 10.61% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 11.05% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between DISVX and DFIEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2005 г. | 0.96 |
The correlation between DISVX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFIEX
Сравнение DISVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.49 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 9.74 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.99 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFIEX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -62.22% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.01% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -12.81% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -28.66% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -41.04% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.35% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -12.18% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.81% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFIEX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 3.94% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.11% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.15% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.85% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.75% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.39% | +0.39% |
Сравнение комиссий DISVX и DFIEX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFIEX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DFIEX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.52% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DISVX and DFIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFIEX has higher volatility (4.11%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs DFIEX's -62.22%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISVX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор