Сравнение DISVX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.64% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFIEX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFIEX
Сравнение DISVX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.95 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.55 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.57 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.07 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.95 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFIEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFIEX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFIEX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -62.22% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.01% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -28.66% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -41.04% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.75% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -12.26% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.81% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFIEX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 7.27% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.09% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.45% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.90% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.65% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.35% | +0.39% |